Индикатор Standard Deviation - описание, настройка, применения

Standard Deviation (std deviation, StDev) т. е. стандартное отклонение является довольно простым индикатором технического анализа. Он показывает отклонение цены от скользящей средней за заданное количество периодов из прошлого. 

1. Индикатор Standard Deviation - формула расчета и описание работы

2. Практическое применение Standard Deviation в торговле

3. Плюсы и минусы standard deviation как индикатора

Надо признать, что этот индикатор не очень популярен среди трейдеров - его даже можно назвать нишевым инструментом. На это есть причины, но об этом позже. 

Иногда кажется, что некоторые индикаторы используются несколько «насильственно». Трейдер не знает зачем они нужны, но графики, на которых присутствует множество индикаторов и инструментов технического анализа, выглядят более "умными", как у профессионалов (хотя, профессиональные трейдеры склоняются к без индикаторной торговле, об этом можно прочитать в статье Нила Фуллера).

Формула расчета и описание логики работы индикатора Standard Deviation

По сравнению с другими аналитическими инструментами, доступными в терминале MT4, Standard Deviation является относительно простым индикатором по своему построению. Индикатор StDev показывает, насколько текущие цены закрытия отклоняются от среднего значения цен закрытия за последние n периодов, где n - может быть любым значением, но чаще всего используется n=20 (периодов) для дневного графика. 

Формула расчета значений индикатора StDev: 

Философия этого индикатора технического анализа основана на теоретическом допущении, что высокая волатильность, то есть большое отклонение от предыдущих цен закрытия, способствует формированию локальных максимумов, а небольшое стандартное отклонение, то есть низкая волатильность, в свою очередь, способствует определению локальных минимумов. Чем выше отклонение текущей цены от средней цены закрытия, тем выше значение индикатора.

Согласно базовой интерпретации, чем больше расстояние текущей свечи от скользящей средней и чем динамичнее увеличиваются значения индикатора, тем больше шансов у цены изменить направление и создать новый минимум или максимум, то есть мы можем сказать, что на рынке выражен тренд..

Использование индикатора Standard Deviation в торговле

В терминале MT4 индикатор находится в Навигаторе, Индикаторы - Трендовые - Standard Deviation:

Как расшифровать значения индикатора:

• При флете или пассивном рынке, индикатор показывает малые значения - нужно ждать пока рынок выйдет из консолидации, например пробьет уровень поддержки или сопротивления в любую сторону.

• Если линия индикатора растет, это свидетельствует об увеличении рыночной активности (то есть, текущие цены отклоняются от среднего значения за n-период). Чем сильнее растет линия, тем сильнее может быть ценовое движение.

• Если линия отходит от максимальных значений, значит волатильность уменьшается, и значит рынок становится менее активным. 

Индикатор Standard Deviation редко используется как самостоятельный индикатор для генерации торговых сигналов. Чаще всего StDev используется в качестве компонента более продвинутых индикаторов, в частности в  полосах Боллинджера: верхняя и нижняя лента Боллинджера вычисляется с помощью стандратного отклонения цены от скользящей средней. 

На рисунке выше стрелкой показан сигнал на продажу, генерируемый индикатором Standard Deviation с настройками по умолчанию.

Похоже, что индикатор Standard Deviation показывает то, что и так видно невооруженным глазом. Его использование еще может быть полезно в случае торговли с использованием автоматических торговых систем, в которых важно учитывать волатильности. В случае ручной торговли использование StDev приносит немного пользы.

Так же стоит отметить, что, как и любой другой индикатор, Standard Deviation запаздывает. Посмотрите на рисунок ниже и заметите, что индикатор StDev показал снижение активности на рынке довольно поздно. Соответственно и пользы от такого сигнала немного. 

Плюсы индикатора Standard Deviation

• Легко читаемые сигналы;

• Понятная структура индикатора.

Минусы Standard Deviation

• Невозможность использования в качестве независимого индикатора

• Низкое удобство в ручной торговле

• Низкая аналитическая ценность

• Большое количество неверных сигналов, запаздывание