Индикаторы волатильности для MТ4

Статистический анализ волатильности на рынке Форекс по-прежнему остается широко непреодолимой темой как для трейдеров, так и для аналитиков. Каждый трейдер на рынке стремиться торговать максимально эффективным способом. Поэтому, одним из важнейших аспектов торговли является именно волатильность, которая характеризует диапазон колебаний котировок данного инструмента в определенный период времени. Трейдеры и инвесторы работающие на рынке на протяжении многих лет помнят периоды, когда волатильность была очень высокая и когда котировки двигались в очень узком диапазоне в течение нескольких недель.

Содержание:

1. Что такое волатильность?

2. Как считают волатильность на рынке Форекс

3. Таблица волатильности валютных пар

4. Лучшие индикаторы волатильности

   1. Стандартные

      1. ATR

      2. Полосы Боллинджера

      3. Канал Кельтнера

      4. CCI

   2. Авторские

      1. ​ATR UP AND DOWN

      2. PercentAshi TT 

      3. Soho Williams VIX Fix Price

      4. VolatilityAverageSingleHighLimit 

      5. Notis (для МТ5)

      6. DailyGoOnGraph

      7. Elders's Market Thermometer (индикатор Александра Элдера)

      8. ATR Channels

5. Как использовать волатильность в торговле

Что такое волатильность?

Волатильность - это термин, используемый для изменения цен с течением времени. Чем шире диапазон изменения цены, тем выше волатильность. Волатильность рынка относится к неопределенности и/или риску, связанному с размером и скоростью изменения стоимости финансовых инструментов и обменных курсов. Большая волатильность означает, что стоимость инструмента может быстро меняться, и потенциально он может иметь очень большой диапазон колебаний. Таким образом валютные пары с большей волатильностью считаются более рискованными, так как ожидаемое движение цены, независимо от того, будет ли оно вверх или вниз, будет больше, чем у менее волатильных. 

На волатильность валютных пар влияют экономические и / или рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырье. Как вы могли заметить, волатильность валютных пар увеличивается во время неопределенности, страха и угроз. Если цена падает, она обычно падает намного быстрее, чем растет. Инвесторы паникуют, избавляясь от своей позиции, увеличивая объем и волатильность. Как правило, восходящее движение затягивается, цены движутся медленно и долго. Вот почему позиции покупки называются «длинными» (long), а позиции продаж называются «короткими».

Значение волатильности для трейдеров

Каждый трейдер должен знать волатильность валютной пары, так как в зависимости от волатильности следует использовать различные торговые стратегии. Например, консервативному трейдеру Форекс, предпочитающему минимальный риск и ожидающему постоянного роста своего капитала, следует посоветовать выбрать валютную пару с низкой волатильностью. С другой стороны, агрессивный трейдер предпочтет торговать валютные пары с высокой волатильность, чтобы заработать на более сильных движениях. Для трендовых торговых стратегий также следует выбирать более волатильные пары. 

Как рассчитать волатильность на рынке Форекс. Таблица и калькулятор волатильности. 

Рассчитать волатильность для валютной пары Форекс довольно просто. Например, суточная волатильность - это разница между суточным максимумом и суточным минимумом. Допустим минимум для пары EURUSD за конкретный день был на отметке 1,0808, а максимум - 1,0958. Тогда волатильность составила: 

1,0958-1,0808=0,0150=150 пунктов за сутки. 

В том, что волатильность непостоянна можно заметить, если изучить таблицу или калькулятор волатильности. Пользоваться таким калькулятором очень легко. Выбирайте валютную пару и временной интвервал. После чего вы увидите графики этой валютной пары с волатильностью в пунтках (по часам, по дням и т.п.).  Рассчитать волатильность можно для всех валютных пар.  Используя такой калькулятор, можно выбрать максимально эффективный способ торговли. 

Также можно воспользоваться таблицей волатильности валютных пар. 

Таблица волатильности валютных пар (онлайн)

Однако даже такой таблицей бывает не всегда удобно пользоваться. В таком случае на помощь приходят индикаторы волатильности для MT4(5), применив которые на графике, вы можете увидеть в какие часы и дни недели пара отличается наибольшей/наименьшей волатильностью.

Лучшие индикаторы волатильности

Индикатор волатильности - специальный инструмент, который помогает Форекс-трейдеру наглядно увидеть и проанализировать амплитуду ценовых колебаний валютной пары за определенный промежуток времени (таймфрейм).

Анализ волатильности способствует выявлению текущего тренда, а также помогает сделать прогноз как будет двигаться цена в будущем. Оценить волатильность можно с помощью трендовых и других индикаторов, однако эффективнее использовать специально разработанные инструменты, которые уже доказали свою эффективность.

На этой странице мы собрали лучшие индикаторы волатильности, которые можно скачать бесплатно. 

1. Средний Истинный Диапазон - ATR

Этот индикатор был изобретен Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер разработал этот индикатор для товарного рынка, который характеризовался частыми ценовыми разрывами (гэпами) - то есть определение реальной волатильности было проблемой. Структура ATR позволяет определить реальный диапазон движения цены, поскольку в случае разрывов между сессиями, участникам рынка сложно определить, насколько сильно изменяется данное значение. Определение на основе волатильности между экстремальными значениями данного дня может быть недостаточным, потому что частое возникновение гэпов искажает реальную волатильность и мешает колеблющимся трейдерам определить подходящий стоп-лосс.

Формула для среднего диапазона трафика представлена ​​следующим образом:

• ATR = (среднее значение TR (n-1) периодов + текущее TR / n)

ATR - это среднее значение, рассчитанное на основе реального ценового диапазона. Истинный диапазон (TR), который имеет наибольшее значение для одного из следующих результатов:

• расстояние между ценой закрытия последней свечи и минимумом текущей свечи;

• расстояние между сегодняшним максимумом текущей свечи и ценой закрытия текущей свечи;

• расстояние между максимумом и минимумом текущей свечи;

Вы можете использовать ATR для любых временных интервалов, однако он был создан для дневных графиков. Наиболее часто используемый параметр при расчете ATR - 14 периодов. 

Использование индикатора ATR

Мы можем использовать индикатор ATR, чтобы решить, открывать или держать ли сделку по определенному инструменту. Он работает для торговых решений, принимаемых с точки зрения сделок в соответствии с основной тенденцией (то есть при торговле по тренду). Низкие значения этого индикатора рассматриваются как признак бокового тренда, в то время как более высокие значения говорят о вероятном формировании нового трендового движения.

Использование ATR на практике было описано в книге Кертиса Фейта «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» . Группа трейдеров при торговле фьючерсными контрактами на товары и валюты использовала этот инструмент для определения оптимального уровня установки ордера стоп-лосс. Если кратко, то использование этого метода означает, что если значение ATR составляет 350 пунктов, стоп-лосс размещается в 700 пунктах от цены входа.

Таким образом, индикатор ATR позволяет определить, насколько волатильна валютная пара.  

В Metatrader, чтобы добавить индикатор ATR на график, нужно нажать: Вставка-Индикаторы-Осцилляторы - Average True Range

Хоть индикатор ATR и считает основным для нахождения волатильности, кроме него можно выделить немало и других полезных индикаторов, многие из которых получены путем сочетания нескольких стандартных индикаторов, показывающих активность на рынке. 

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера - стандартный индикатор MT4, который наглядно отражает волатильность на рынке Форекс. Этот индикатор основан на  скользящих средних, которые образуют канал. 

Если канал расширяется - волатильность растет, если сужается - падает.

Более подробно о том, как торговать с использованием индикатора полосы (ленты) Боллинджера мы писали в этой статье: https://forex-method.xyz/polosy-bollindzhera-kak-polzovatsya-opisanie-i-torgovaya-strategiya

Канал Кельтнера 

Это классический индикатор теханализа, который придумал в 1960 году Ч.Кельтнер. Внешне он похож на ленты Боллинджера и состоит из трех линий.

Волатильность валютной пары не так сильно отражается на этом индикаторе, как на лентах Боллинджера. Но все же он неплохо показывает рыночную активность. При большой волатильности цена выходит за пределы канала, а сам канал своим расположением показывает направление тренда.

Скачать индикатор Keltner channel:

• Для mt4
• для mt5

Также вас может заинтересовать индикатор  Keltner Channels jurik nrp 2 nmc  - расширенная модификация стандартного индикатора, обладающая расширенными настройками и функциями. Этот индикатор строит канал, основанный на волатильности.

Скачать Keltner Channels jurik nrp 2 nmc для МТ4 (формат MQL4)

Индикатор CCI (индекс товарного канала)

CCI - индикатор технического анализа, созданный Дональдом Ламбертом. Его основной целью был технический анализ товарного рынка, позже он также был перенесен на другие рынки. Этот индикатор один из самых популярных в мире. Измеряет отклонение цены финансового инструмента от его среднего значения. Индекс товарного канала основан на цене закрытия, максимума и минимума. Анализ показаний индикатора основан на превышении уровней 100 и -100.

О повышенной волатильности можно говорить, когда линия индикатора пересекает отметку границы +-100.

Другие авторские полезные индикаторы волатильности

Индикатор ATR UP AND DOWN  

Это модифицированный АТR с похожей логикой, который показывает среднее значение между максимальной ценой и минимальной за N-период.

На рисунке вы видите красные (вычисляются как среднее между: цена Open - цена Low за N период) и зеленые (вычисляются как среднее между: цена High - цена Open за N период) столбцы гистограммы.

При установке Calculate values without period в "Да", синие линии показывают разницу только за 1 бар (без периода), что поможет заметить разницу между реальной ценой и значениями ATR up and down

Скачать индикатор ATR up and down для МТ4

Индикатор PercentAshi TT 

Этот индикатор раскрашивает свечи в зависимости от волатильности и отлично подходит для выделения на графике зон продаж и покупок. С его помощью можно определять начало, перелом и продолжение тренда. Его автор Tankk - создатель многих популярных индикаторов. Индикатор подходит для пар EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, EUR/CAD, USD/CAD.

Скачать PercentAshi TT 

Индикатор волатильности Soho Williams VIX Fix Price

Этот индикатор более "навороченная" версия индикатора VIX Fix, в основу которых лег исходный индикатор VIX - популярная мера рыночного риска и лучший способ измерения ценовых минимумов. 

Индекс VIX, или индекс волатильности, является горячей темой для инвесторов. Его часто называют индикатором страха.  VIX отражает текущую нервозность на рынках и является показателем волатильности на рынках. Его значение отражает волатильность опционов по индексу S&P 500. Опционы колл и пут используются за 23–37 дней до истечения срока действия. Затем мы говорим о среднем сроке 30-дневных опционов, чья подразумеваемая волатильность служит основой для расчета значения индекса VIX. Таким образом, классический индикатор VIX применяется только к индексу S&P 500. 

Автором индикатора VIX Fix является трейдер Ларри Вильямс (автор книг "Секреты торговли на фьючерсном рынке", "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"). Этот индикатор показывает насколько инвесторы заинтересованы в будущем движении, где высокие значения ассоциируется с минимумами, которые создает цена. Как и VIX, индикатор VIX Fix лучше всего показывает впадины.

Эта же модифицированная версия Soho Williams VIX Fix Price включает измененные стандартные отклонения и Стохастика, так что определение впадин и входов в сделку становится более точным. 

Индикатор можно представить как в виде линий, так и в виде гистограммы.

Скачать индикатор Soho Williams VIX Fix Price для MT4

Индикатор VolatilityAverageSingleHighLimit 

Это очень полезный индикатор для определения волатильности, показания которого основаны на 3 индикаторах АTR сразу! 

После установки индикатора, вы увидите сразу 3 линии в нижней части графика:

1. красная линия показывает единичную волатильность и строится как ATR с периодом 1
2. синяя - показывает среднюю волатильность и строится как ATR с периодом 24
3. коричневая показывает повышенную волатильность и строится как  ATR с периодом 24, умноженный на 2,5

Получается, что этот индикатор волатильности показывает 3 состояния рынка:

• малая активность - наблюдается в случае, когда красная линия ниже синей
• активный рынок - красная линия находится между синей и коричневой
• очень активный (экстремальная волатильность) - красная линия выше коричневой.

Скачать VolatilityAverageSingleHighLimit

]]>Осциллятор Notis (для МТ5)

Индикатор Notis показывает волатильность валютной пары, которую считает как: Внутридневной максимум (High) - Внутридневной минимум (Low); Также индикатор позволяет определять направление тренда и его фазы. 

У Notis предусмотрено 2 режима функционирования:

• Ненакопительный (по умолчанию) - индикатор рисует всего 2 линии: Plus и Minus. Величина волатильности определяется разницей между ними. Если расстояние между Plus и Minus большое, волатильность высокая, маленькое - волатильность низкая. Если они пересекаются, то направление движения цены может измениться. 

• Накопительный режим - в этом случае Notis - обычный осциллятор с возможность инвертирования графика. 

Скачать индикатор Notis (mt5)

Индикатор DailyGoOnGraph

Это полезный индикатор, который рисует на графике уровни, рассчитанные на основе волатильности предыдущего временного периода, заданного трейдером. Индикатор подходит для торговли внутри дня. 

Всего, после применения этого индикатора, индикатор DailyGoOnGraph построит 6 линий следующих типов:

• синие линии - диапазон, который составляет 75% от максимального

• пунктир - средний диапазон

• красные линии - диапазон, который составляет 95% от максимального

Скачать индикатор DailyGoOnGraph (mql4)

Индикатор Elders's Market Thermometer

Автором этого индикатора является доктор Алекс Элдер, написавший известные книги "Как играть и выигрывать на бирже" и Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Elders's Market Thermometer дает трейдеру возможность определять циклы повышенной и пониженной волатильности и имеет вид гистограммы. 

Этот индикатор основан на том, что волатильность цикличная - период с низкой волатильностью сменяется периодом с высокой и наоборот. Индикатор не покажет направление тренда, а лишь покажет повышается или понижается волатильность, то есть своего рода "температуру" рынка.

Скачать индикатор Elders's Market Thermometer

Индикатор ATR Channels - строит каналы согласно уровней волатильности

Это канальный индикатор, обладающий гибкими настройками, который строит несколько каналов на основе значений ATR и скользящих средних. При росте волатильности каналы расширяются, а при снижении - сужаются. Этот индикатор, как и другие индикаторы волатильности, можно использовать для определения места куда поставить стоп лосс и тейк профит, а также для нахождения точки входа в случае, если вы торгуете используя канальную стратегию. 

Скачать индикатор ATR Channels

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность поможет трейдеру даже не в том, чтобы найти подходящую точку входа, а в понимании стоит ли вообще торговать. Большинство трейдеров, следящих за волатильностью, использует стандартный индикатор ATR, описанный выше. 

Итак, волатильность используется в торговле:

1. В качестве фильтра при торговле по тренду. Если она слишком низкая, то не торгуем, т.к. на рынке затишье.

2. Для определения удачного места для расположения стоп лосса (в этой статье https://forex-method.xyz/vash-stop-loss-slishkom-zhestkiy подробно описано, как использовать atr для определения размера стоп лосса)

3. Как основной метод для торговой стратегии. Например есть торговые системы, в основе которых лежит пересечение нескольких индикаторов ATR с разными периодами.