Применение методов Монте-Карло в финансах : скачать книгу

Методы Монте-Карло используются в корпоративных финансах и математических финансах для оценки и анализа (сложных) инструментов, портфелей и инвестиций путем моделирования различных источников неопределенности, влияющих на их стоимость, а затем определения распределения их значений по полученным результатам. Обычно это делается с использованием стохастических моделей активов. Преимущество методов Монте-Карло перед другими методами растет с увеличением размеров (источников неопределенности) проблемы. Методы Монте-Карло были впервые представлены в финансах в 1964 году Дэвидом Б. Герцем в статье Harvard Business Review, в которой обсуждается их использование в корпоративных финансах. В 1977 году Фелим Бойл первым применил моделирование при оценке деривативов в своей основополагающей статье The Journal of Financial Economics. В статье рассматриваются типичные финансовые проблемы, в которых используются методы Монте-Карло. В нем также рассматривается использование так называемых «квазислучайных» методов, таких как использование последовательностей Соболя.

Скачать