Индикаторы vsa для mt4

Торговый метод Volume Spread Analysis (VSA), позволяющий определять манипуляции и транзакции «умных денег», стремительно набирает популярность. Именно дисбаланс спроса / предложения и создает ценовое движение на рынке. В результате использования VSA можно понять, куда и с каким интересом (объемом) смотрят «крупные игроки», чтобы потом открыть сделку в том же направлении. Для это потребуются volume spread analysis индикаторы для МТ4 (МТ5) и понимание методологии VSA. 

Если вы не знакомы с понятием Volume Spread Analysis, рекомендуем прочитать материал: Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ

А сейчас, рассмотрим вкратце как работает VSA. 

Основные принципы VSA

• сильное направленное ценовое движение на рынке происходит под влиянием больших объемов (покупки/продажи) торгового актива;

• большие объемы формируются крупными трейдерами - национальными банками, коммерческими банками, хедж-фондами, частными игроками, которые реализуют свои интересы, а также интересы своих клиентов;

• анализ проводится в направлении от старшего таймфрейма к младшему;

• трендовые каналы и уровни поддержки / сопротивления обязательно анализируются (от мин / макс баров с большим объемом);

Анализ по методологии VSA реализует две основные цели:

• Момент окончания (или разворота) тренда

• Определение силы и направления тренда

Бычий объем - это рост объема на зеленых барах и снижение на красных, то есть на рынке есть покупатели, готовые продолжить покупки при повышении цены. Это означает, что крупные игроки на зеленых свечных барах - всегда покупают, а на красных - не продают. 

Медвежий объем - рост объема на красных барах и снижение на зеленых. Это означает, что крупные игроки на зеленых барах - не покупают, а на красных - обязательно продают.

Снижение объемов на восходящем тренде свидетельствует о переходе рынка в состояние перекупленности, то есть существующая рыночная цена покупателей не устраивает, и в ближайшее время следует ожидать разворота тренда. Для нисходящего тренда - аналогично.

Рассмотрим два популярных индикатора VSA для терминала МТ4.

Индикаторы vsa для терминала Metatrader 4

Индикатор VSA – WSD Histogram

Индикатор предназначен для поиска дивергенции между объемом и ценой. Он обрабатывает данные тиковых объемов и показывает значение анализа на цветной диаграмме. Кроме объемов  VSA – WSD Histogram может находить уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются на основе значений спроса и предложения и диапазона свечи.

На гистограмме индикатора для каждого бара белым цветом показан спред (разница между хай и лоу бара), для последнего текущего бара информация выведена также в виде текста в информационном табло.

Основным параметром настройки является MA_Length - период скользящей средней (по умолчанию -100) для оценки среднего значения спреда.

Индикатор дает следующие сигналы, зависящие от дивергенции:

• зеленый ромб - покупки;

• красный ромб - продажи

• серый ромб - сделки открывать не нужно. 

Скачать индикатор VSA – WSD Histogram для МТ4

Индикатор VSA Better Volume

Отображается в виде цветной гистограммы в дополнительном окне. При расчете BetterVolume учитывает наиболее сильные модели японских свечей и паттерны Price action. Индикатор отображает значения объемов, рисует столбцы разные по высоте и цвету.  Чтобы визуально "отфильтровать" высокие и низкие объемы, к гистограмме объема применяется скользящая средняя.

Сигналы индикатора:

• Если серьезных объемов нет, гистограмма окрашивается в основной синий цвет. 

• Красный столбик означает бычью свечу с большим спредом и большим объемом. Этот сигнал образуется вначале и в конце восходящего тренда, а также во время коррекции на нисходящем тренде. 

• Белый столбик гистограммы обозначает медвежью свечу с большим спредом и большим объемом. Это сигнал о начале или конце медвежьего тренда или о коррекции восходящего тренда

• Зеленый столбик сообщает о свече с маленьким спредом и большим объемом. Свидетельствует о завершении тренда. Пожалуй, это самый важный сигнал. В этот момент "умные деньги" сбрасывают свои сделки обычным трейдерам.

• Пурпурный столбик гистограммы говорит о группе свечей с большим объемом, при этом спред может быть как большой, так и нет. Это редкий сигнал и обычно появляется на откате. На эти сигналы не стоит обращать внимание.

• Желтые столбики -  свечи с малым объемом, которые обычно появляются в момент завершения тренда или коррекции. Если появился желтый столбик, лучше закрыть открытую позицию или же рассмотреть вход в рынок.

Настройки индикатора:

• В качестве комплементарного фильтра используется MA100 (параметр MAPeriod может быть изменен в настройках индикатора) − при пересечении линии значимость сигнала гистограммы увеличивается.

• Параметр NumbersOfBars определяет количество баров, отображаемых на экране;

• параметр LookBack определяет количество свечей для анализа, значение по умолчанию (20) действует практически на всех активах.

Скачать индикатор VSA Better Volume

Индикатор VSA Sonic R

Показывает тиковый объем. На рисунке показано сравнение двух индикаторов Sonic R и Volumes (cтандартный индикатор VSA из МТ4).

Sonic R генерирует следующие сигналы:

• Голубые столбики гистограммы - рост объема, но свеча с маленьким спредом. Быки и медведи находятся в равновесии, крупные игроки еще не вступили в игру.

• Серые столбики - флет, рынок в небольшом диапазоне. Лучше сделки не открывать

• Красные столбики - показывают на медвежьего крупного игрока, т.к объем растет и свеча красная. 

• зеленый столбик - крупный бычий игрок, большая белая свеча с большим объемом.

Скачать индикатор VSA Sonic R

Как использовать индикаторы vsa на практике?

Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы. 

Как использовать VSA, чтобы точно определить начало и конец тренда?

Как известно, цена движется благодаря закону спроса и предложения. VSA дает возможность следовать за профессионалами, потому что они оставляют следы своего присутствия в виде объема. Поэтому, если данный актив  находится в фазе накопления, значит скоро можно ожидать изменения тренда. Это же верно и для фазы распределения.

Как определить, имеем ли мы дело с импульсом или коррекцией?

Импульсом мы будем называть движение, которое больше всех коррекций предыдущего движения. Импульс будет сопровождаться увеличением объема, то есть рынок начинает ускоряться. Коррекция - это движение, противоположное текущему импульсу, которое будет сопровождаться снижением объема, что указывает на отсутствие приверженности со стороны профессионалов.

Каковы сигналы VSA о рыночных манипуляциях и можно ли им верить?

Сами по себе сигналы не указывают на манипулирование рынком. VSA показывает, где появляются спрос и предложение, а где нет. Сигналы говорят нам, к каким признакам силы или слабости они относятся. Манипулирование - это совершенно другая проблема.  Таким образом, благодаря VSA мы можем видеть, когда "умные деньги" продают данный инструмент неопытным игрокам. Нужно сосредоточиться на графике и информации, которую можно прочитать на нем, потому что график никогда не будет лгать.

Как использовать сочетание VSA и теории волн Эллиотта в процессе принятия решений?

Волновая теория Эллиотта - очень широкое понятие. Сколько людей, ее используйющих, столько и  разных подходов и предложений. Однако многие люди забывают, что сам Эллиотт подчеркивал важность объема в контексте волнового анализа для подтверждения правильности определения текущей волны.

Как использовать VSA для подтверждения уровней поддержки и сопротивления?

Уровни - не менее важное понятие в торговле. К сожалению, многие уже потерпели неудачу во время их использования и (или) сдались, так как не могли понять, почему цена один останавливается на данном уровне, а в следующий раз пробивает его. Знание VSA позволяет определить, какие геометрические уровни важны, а какие нет.

Пример. Пошаговый анализ методом VSA

Рассмотрим график KGHM, а именно минимум в 2008 году во время кризиса.

Октябрь 2008 года. Паника на рынках, неприятие риска - это термины, наиболее часто используемые инвесторами. В то время фондовые рынки падали, можно было сказать, что они ныряли. Обратите внимание, что KGHM долгое время находился в нисходящем тренде. Давайте посмотрим на рисунок 1, на котором показан один из самых сильных сигналов. Цена достигает исторических минимумов. Что вызывает такой большой объем на свече с небольшим спредом? Деятельность профессионалов, которые покупают этот актив, поглощая все предложения, которые в настоящее время имеются на рынке.

Рисунок 1

Рынок после этого бара немного снизился, здесь, на рисунке 2, мы видим, что объем уже намного меньше - нет никакого желания дальнейшего снижения. Цена, однако, закрывается довольно низко. Мы видим силу, появившуюся на следующем баре, который является бычьим баром с большим объемом. Рынок уже не так слаб, но прежде чем начнется рост, нужно дождаться дополнительного сигнала.

Рисунок 2

После цена снова начинает падать. Это преднамеренное поведение профессионалов - отметим (рис. 3), что следующие 3 нисходящих бара находятся в меньшем и меньшем объеме. TradeGuider (еще один индикатор vsa, но платный, показан на рисунках 1-4 в окне индикаторов) -  показывает их в виде розового объема), что указывает на недостаток предложения. Наконец, на последнем баре появляется сигнал свидетельствующий о том, что нет предложения (рисунок 3), и рынок положительно реагирует на этот признак силы на следующем баре, где мы видим бычий бар на увеличенном объеме, который закрывается выше предыдущих.

Рисунок 3

На рисунке 4 показан дальнейший рост:

Рисунок 4

Заключение:

Не стоит воспринимать технику VSA как решение любых проблем: ее логика и рекомендации не учитывают фундаментальный анализ. Трейдер должен оценить ситуацию в целом и только затем проверить, насколько паттерн VSA может быть прибыльным. 

Индикаторы VSA не дают точных сигналов для открытия позиции, но позволяют оценивать волатильность актива и возможное будущее движение цены в каждый момент времени. Резкое изменение динамики объема вовремя проинформирует трейдера о том, что на рынок вливается значительное количество денег, и тогда его задача - правильно интерпретировать результаты. Маркет-мейкеры не выходят на рынок мгновенно, по одной цене, а постепенно накапливают позицию и распыляют интерес в некотором узком ценовом диапазоне, так что для скальперской техники VSA практически нет смысла.