Индикатор Ишимоку - как использовать в торговле: описание и стратегия?

Ишимоку - не просто индикатор, а мощный инструмент для определения тренда, уровней поддержки/сопротивления и для формирования сигналов на покупку и продажу. Вначале может показаться, что пользоваться им сложно, но, если понять как он устроен все становится понятно.

Название этой методики анализа графиков означает «графический баланс с первого взгляда». Ишимоку - это взгляд, кинко - это баланс, а хе - это график. Ишимоку также система, которая одинаково хорошо работает на любом таймфрейме и для любой валютной пары; как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Единственное, не рекомендуется использовать индикатор Ишимоку в периоды консолидации. 

Содержание:

1. Кто придумал индикатор Ишимоку?

2. История разработки Ишимоку

3. По какому принципу строятся линии в индикаторе?

   1. Senkou Span A 

   2. Senkou Span B 

   3. Tenkan Sen

   4. Kijun Sen

   5. Chikou Span

4. Как использовать индикатор Ишимоку - практическая торговая стратегия

   1. Облако Ишимоку как подтверждение тренда

   2. Tenkan Sen и Kijun Sen

   3. Чикоу Спан в качестве подтверждения входа

   4. Основные сигналы Ишимоку - описание торговой стратегии

   5. Определение мест для размещения стоп лосс и тейк профит по индикатору Ишимоку

5. Индикатор Ишимоку с алертом - скачать

6. Несколько полезных советов по применению Ишимоку

Гоичи Хосода - автор индикатора Ишимоку - Ichimoku Kinko Hyo 

Ишимоку был создан японским журналистом Гоичи Хосода. Гоичи был невероятно талантлив и в то же время очень тих и спокоен. Большую часть своего времени он проводил в составлении очетов по  торговле на японском рынке риса. Он понимал, как цена движется на графике и как она реагирует на определенные ситуации. Через некоторое время он обнаружил, что цена на рис движется в соответствии с определенными правилами, которые мы сейчас называем уровнями поддержки и сопротивления. Цель Гоичи состояла в том, чтобы создать индикатор, показывающий «всю информацию в одном», который позволил бы более точно анализировать график и тратить на него меньше времени.

История создания индикатора Ишимоку

Ишимоку - японская техника, разработанная Гоичи Хосода в конце 1930-х годов. Она оттачивалась на практике в течение 30 лет до конца 1960-х годов.  После 20 лет работы, в 1968 году Гоичи Хосода опубликовал и представил свою книгу на японском рынке, в которой содержалась законченная версия ichimoku kinko hyo. С тех пор этот индикатор был проверен и много раз использовался для торговли валютами, товарами, фьючерсами и акциями. Ишимоку быстро стал самым популярным индикатором в японских торговых залах.

В настоящее время, если кто-то захочет протестировать, он может использовать компьютерные программы, например Форекс тестер, а также ряд доступных данных. Однако в 1940 году ситуация была совершенно иной, и компьютеры для личного пользования еще даже не были изобретены, поэтому Гоичи нанял группу студентов, которые на протяжении более 20 лет помогали ему тестировать различные формулы и варианты вручную.

Несмотря на то, что ichimoku kinko hyo был очень популярен во всей Азии, из-за недостаточного уровня информации об использовании этой системы на английском языке этот индикатор не был известен на Западе вплоть до 1990 года. Даже тогда отсутствие конкретной информации и инструкций означало, что это был еще один экзотический и непонятный индикатор, и у большинства трейдеров не было достаточной мотивации для самостоятельного изучения знаний. Только сейчас  появилось достаточно материалов, которые позволяют западным инвесторам понять этот индикатор и использовать его огромный потенциал.

Однако стоит добавить, что Hosoda разработал Ichimoku для фондовых и товарных рынков. Это стоит учитывать, применяя индикатор на график валютной пары, особенно когда речь идет о валютах, которые регулируются законами, несколько отличающимися от акций. 

Индикатор Ишимоку построен на трех теориях

В основу индикатора Ichimoku Kinko Hyo Хосода положил три столпа - теория времени, теория волн и теория цен.

• Теория времени, также называемая теорией чисел - это значимые параметры индикатора.

Три основных параметра: 9, 18 и 26. Почему именно эти числа? Дело в том, что в то время рабочая неделя в Японии была 6 дневной, что дает нам значения полторы недели (9), три недели (18) и полный рабочий месяц (26) соответственно. Остальные значения: 33, 42, 65, 76, 129, 172. Однако, поскольку эти параметры были разработаны для рынков в другие времена и для 6 дневной рабочей недели, в настоящее время часть трейдеров, использующих Ишимоку, изменяет настройки так, чтобы они совпадали с 5-дневным ритмом работы бирж.

• Теория волн

Считается, что Хосода знал теорию волн Эллиотта, но он не устанавливал жесткие точные рамки для волн для своего индикатора. Они были основаны на допущении импульса, коррекции и продолжения и были относительно просты.

• Теория цен

Теория цен пыталась ответить на вопрос, где будет цель для следующего движения волны. Где находится диапазон коррекции волны I или как далеко дойдет продолжение волны V. Таким образом, все три теории образуют одну когерентную технику.

Как устроен индикатор Ишимоку

Ichimoku kinko hyo состоит из 5 отдельных линейных индикаторов. Каждая составляющая рассчитывается по строго определенным математическим моделям. Способ расчета здесь не важен. Главное знать, как использовать отдельные элементы системы.

Основными составляющими являются:

• Senkou Span A - первая ведущая линия

• Senkou Span B - вторая направляющая линия, обе эти линии образуют облако вместе

• Тенкан Сен - поворотная (обратная) линия

• Kijun Sen- базовая линия

• Chikou Span - линия с задержкой

Посмотрите на график с установленным на нем индикатором Ишимоку. Сама идея индикатора состоит в легком нахождении тренда и коррекций, а также возможных разворотов. Благодаря цветовой гамме и ясности Ichimoku трейдер уже должен с первого взгляда оценить, находится ли график в состоянии дисбаланса и предлагает ли он какую-либо возможность.

Гоичи Хосода определил, что числа 9, 26 и 52 - это числа, идеально соответствуют настройкам, используемым в Ишимоку(почему так, мы писали выше). Пространство между линиями Senkou Span называется облаком (kumo). Если цена находится между этими линиями, мы говорим о боковом тренде, и линии действуют как уровни поддержки и сопротивления.

• Киджун Сен (kijun) – базовая линия синего цвета, рассчитывается как (самый высокий уровень + самый низкий уровень) / 2 за последние 26 периодов

• Тенкан Сен (tenkan)  – линия поворота красного цвета., рассчитывается как (самый высокий уровень + самый низкий уровень) / 2 за 9 периодов. 

• Чикоу Спан – линия зеленого цвета, сдвинутая назад на 26 периодов цена закрытия текущей свечи. 

• Сенкоу Спан (senkou): 

  • Сенкоу А – оранжевая линия, (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 сдвинутая на 26 свечей вперед; среднее между зеленой и красной кривой;

  • Сенкоу В – фиолетовая линия, рассчитывается как (самая высокая цена + самая низкая цена) / 2 за последние 52 периода, сдвинутое на 26 свечей вперед 

Хотя на первый взгляд индикатор Ишимоку может выглядеть сложно, на самом деле он основан на правильно настроенных средних. И поэтому:

• Tenkan sen (самое быстрое среднее) указывает на половину между самым высоким пиком и самой низкой впадиной за 9 периодов.

• Kijun Sen (более медленное среднее) соответствует половине диапазона 26 периодов.

• Облако, с другой стороны, образовано из среднего Kijun Сен и Тенкан Сен (Senkou Span A), а также средней за последние 52 периодов.

Обратите внимание, что параметры относятся к дням, т.к первоначально Ишимоку был рассчитан для торговли на дневных графиках.

Обратите внимание, что Облако Кумо смещено на 26 периодов вперед, создавая иллюзию прогноза для правой части графика. Важно помнить, что это все еще только предположение, основанное на предыдущих ценах.

Стратегия использования индикатора Ишимоку на практике

При просмотре графика с установленным индикатором вы, вероятно, заметите существование нескольких ценовых областей:

1. Облако - указывает возможное направление тренда или отсутствие тренда (когда облако переплетается, идет вбок или когда цена находится в облаке). Согласно традиционному подходу, когда цена находится в облаке, мы не торгуем. Однако вы можете искать возможности при выходе из облака (продолжение или разворот тренда)

2. Между облаком и средними Tenkan sen и Kijun Sen. Предполагается, что цена находится в коррекции и либо ускорит пробитие Kijun Sen, продолжая тренд, либо войдет в облако.

3. Цена ниже Киджун и Тенкан-сен в нисходящем тренде и выше этих линий в восходящем тренде - это "здоровая" ситуация, говорящая о силе тренда и потенциале для развития импульса.

4. Между Киджун и Тенкан-сен. Мы все еще ждем теста более медленного среднего, которое будет хорошей поддержкой / сопротивлением, защищая тренд и преодолевая более быстрое среднее для продолжения тренда.

Рассмотрим составляющие индикатора Ишимоку подробнее.

Облако Ишимоку - подтверждение тренда

Торговая система может быть основана на облаке, созданном линиями Senkou Span. Облако иллюстрирует текущую тенденцию на графике. Когда цена (свеча) входит (проникает) в облако снизу, можете искать возможность открытия сделки на покупку. Если цена проникает в облако сверху - рассматривайте продажи. Когда цена находится выше облака, это означает, что пара все время находится в восходящем тренде. Если она находится ниже облака, это означает, что пара находится в восходящем тренде. Эта стратегия дает трейдеру хорошее понимание рынка и тенденций.

Подводя итог, покупайте, когда цена выше облака, и продавайте, когда цена ниже облака.

Tenkan Sen (быстрая) и Kijun Sen (медленная)

В тренде вы можете торговать, используя две линии: быструю и медленную. Быстрая линия рассчитывается на основе последних 9 периодов, а медленная линия рассчитывается на основе последних 26 периодов, благодаря чему линия Tenkan Sen перемещается быстрее, чем Kijun Sen. Быстрая линия всегда ближе к цене

На рисунке ниже быстрая линия отмечена зеленым, а медленная линия - розовым. Покупайте, когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх, и продавайте, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз. Облака и линии можно использовать отдельно, однако, если оба дают один и тот же сигнал, шансы на успех увеличиваются.

Использование "половины" (см. формулы выше, где значения делятся на 2) от заданного периода делает линии Ichimoku динамическими, движущимися уровнями поддержки и сопротивления, которые строятся в соответствии с волатильностью и направлением движения цены.

Чикоу Спан в качестве подтверждения входа

Чикоу Спан дает дополнительное подтверждение. Чикоу Спан - это волшебная линия, которая работает как дополнительное подтверждение, поэтому некоторые трейдеры могут открывать позиции только тогда, когда линия указывает на такую ​​возможность. Когда они достаточно терпеливы, чтобы дождаться сигнала, поступающего с Chikou Span, как показано на рисунке ниже. Даже когда облако не имеет хороших признаков, линия Chikou Span работает!

Подводя итог, когда Chikou Span находится выше облака, открывайте длинные позиции, а когда -  ниже облака, ищите короткие позиции.

Итак, основными сигналами, подаваемыми Ишимоку -  ichimoku kinko hyo являются:

• Свеча закрывается выше/ниже облака. В случае, когда свеча закрывается выше восходящего облака, она генерирует сигнал на покупку, а когда закрывается ниже, она генерирует сигнал на продажу. Конечно, в этом случае могут генерировать ложные сигналы, поэтому используются дополнительные сигналы.

• Когда более быстрое среднее значение (Tenkan sen) пробивает медленное (Kijun sen) снизу - генерируется сигнал на покупку.

• Когда более быстрое среднее (Tenkan sen) пробивает медленное (Kijun sen) сверху - тогда появляется сигнал на продажу.

• Когда Chikou Span находится над облаком, трейдер получает информацию о том, что стоит искать только длинные позиции. 

• Когда Chikou Span находится ниже облака, это подтверждает медвежий рынок и рассматриваем открытие только коротких позиций.

Конечно, в зависимости от того, где происходит пересечение с облаком (кумо), сигнал может быть слабым, сильным или нейтральным. Слабый сигнал генерируется, когда сигнал покупки генерируется ниже облака или сигнал продажи генерируется выше облака. Точно так же, когда две среды выше облака пересекаются, генерируется сильный сигнал на покупку, а ниже облака - сильный сигнал на продажу.

В случае, если пересечение происходит в облаке - тогда этот сигнал называется нейтральным, и мы ждем генерации более сильных сигналов. Такие сигналы будут включать даже прорыв цены из области консолидации (облака).

Размещение stop loss и take profit c помощью Ишимоку 

Стратегия Ишимоку также имеет уникальные методы для выхода из позиции и возможного ее закрытия в случае защиты капитала от больших потерь.

Стоп лосс - быстрая линия, медленная линия и облако могут быть потенциальными уровнями поддержки и сопротивления. В случае прорыва уровня поддержки или сопротивления цена может набрать импульс, который направит ее к следующей поддержке или сопротивлению. Поэтому вы можете установить стоп-лосс на другой стороне облака или на другой стороне медленной или быстрой линии. Как только цена достигнет нашего уровня вы должны выйти из текущей позиции без колебаний. Кроме того, когда у вас длинная позиция, стоп-лосс может быть немного ниже последней впадины, в то время как в случае короткой позиции стоп-лосс может быть на несколько пипсов выше последнего пика.

Take profit -  как вариант позицию можно закрывать, когда возникает сигнал, противоположный тому, по которому вы входили. То есть, если вы в покупках, то закрываете позицию, когда линия (Tenkan sen) пробивает медленную (Kijun sen) сверху вниз. 

Где взять индикатор?

Индикатор Ишимоку есть по умолчанию в терминале МТ4 и МТ5. Конечно же в сети есть различные модификации этого индикатора, например с алертом.

Индикатор Ишимоку -KT Ichimoku Alerts с оповещением

Это модификация индикатора рисует стрелки и выдает алерт на основе четырех торговых стратегий индикатора Ишимоку. Эти сигналы могут фильтроваться другими составляющими торговой системы Ишимоку. 

1. Тенкан-Киджун Пересечение:
   1. Стрелка на покупку: Когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-Сен.
   2. Стрелка на продажу: когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-сен.
2. Облако Кумо Прорыв:
   1. Стрелка на покупку: Когда цена закрывается выше облака Кумо. 
   2. Стрелка на продажу: когда цена закрывается ниже облака Кумо.
3. Прорыв Chikou-Sen
   1. Стрелка на покупку: когда Chikou-Sen пробивает уровень цен за последний период 26.
   2. Стрелка на продажу: когда Chikou-Sen пробивает уровень цен ниже последнего периода 26.
4. . Облако Кумо
   1. Оповещение о покупке: Когда будущее Облако Кумо станет бычьим.
   2. Оповещение о продажах: Когда будущее облако Кумо станет медвежьим.

Скачать индикатор Ишимоку с алертом для МТ4.

Несколько полезных советов

1. Чем толще облако, тем сильнее уровни поддержки и сопротивления. Как только вы увидите, что облако широкое, вы можете предположить, что поддержка и сопротивление достаточно сильные и устоят при пробое. Когда облако тонкое, это может указывать на то, что его можно легко пробить.

2. Чем больше разница между медленной и быстрой линиями, тем выше вероятность того, что цена вернется к консолидации. Попробуйте захватить это движение! Если цена отошла от медленной или быстрой линии, лучше дождаться возврата и проанализировать рынок, прежде чем принимать конкретное решение.

3. Название индикатора Ишимоку по-японски означает, что мы можем понять ситуацию на рынке с первого взгляда. Вы должны увидеть возможность через несколько секунд. Если вы потратили много времени на анализ графика и по-прежнему не видите возможности открыть позицию, вам следует отказаться от торговли или найти другой инструмент, чтобы найти лучшую возможность.