Стратегия Трехбарного Прорыва (3BB) ключевых уровней поддержки и сопротивления

У трейдеров, которые работают на финансовых рынках, есть много различных торговых стратегий:

• прорывы
• следование за тредом
• торговля против тренда и т.п.

В этом материале опишем торговую установку Трехбарного Прорыва (3BB), основанную на пробое ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Автор стратегии Robert Hoffman - трейдер, с опытом более 15 лет торговли на финансовых рынках, президент PowerCharting.com. Занимается обучением трейдеров и инвесторов. Член Ассоциации Технических аналитиков Рынка с 88 года. 

Рекомендуемые брокеры: ]]>Alpari]]>, (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]>Instaforex]]>, ]]>Roboforex]]>

Описание стратегии 3ВВ

Главное достоинство этой стратегии  - это торговля прорывов с максимальным исключением ложных пробоев - ловушек, в которые попадают многие трейдеры, когда эмоции и жадность побеждают. Случается так, что рынок на какой-то период времени консолидируется и создается ложное движение одной свечой через ключевой уровень, а затем цена возвращается к настоящему движению. Эта стратегия учитывает также паузу для восстановления и снижает для трейдера вероятность быть выбитым из рынка по стоп лоссу в момент отката, перед продолжением того движения , которое он определил изначально.

Установка

Консервативная версия состоит из таких важных элементов:

• Бар 1 пробивает ключевой уровень сопротивления или поддержки. На этом баре возрастающий объем;
• Бар 2 закрывается за пределами диапазона Бара 1. Объем на этом баре больше, чем на Баре 1;
• Бар 3 показывает откат к уровню сопротивления или поддержки. Объем на этом баре меньший, чем у второго бара

На график нанесена также экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20 (ЕМА 20). Важно, чтобы она имела наклон в направлении сделки.

То есть, рассматриваем только покупки, если ЕМА20 наклонена вверх и только продажи, если ЕМА20 наклонена вниз. Если ЕМА20 находится горизонтально - рынок не имеет ярко выраженного направления и торговать по этой стратегии не стоит.

Когда торговать не нужно

С опытом у каждого трейдера приходит понимание, при каких обстоятельствах не нужно входить в рынок. Ниже описаны временные интвервалы и условия, при которых автор стратегии рекомендует воздержаться от открытия сделок из-за слишком большой волатильности и слабой вероятности  срабатывания технических паттернов:

• азиатская сессию
• до и после выхода экономических данных США
• В 9:30 утра ET US, т.е сразу после открытия
• до и после выступлений важных государственных деятелей ( Президент, Министр финансов и т.п.)
• если Бар 1 или Бар 2 закрывается в середине диапазона соседнего бара или рядом с уровнем, то такую установку лучше пропустить
• если Бар 1 или Бар 2 закрывается около 50% уровня

 Вход в сделку

Есть три стиля входов в рынок, основанных на  установке: обычный, агрессивный и консервативный

Консервативный трейдер может войти по цене открытия на четвертом баре после того, как краткосрочная ловушка против тренда поймает честолюбивых трейдеров, и продолжится движение в направлении Бара 1 и Бара 2. 

Обычный, средний трейдер может открыть сделку на закрытии Бара 3. 

Агрессивный трейдер может войти на закрытии Бара 2. В таком случае нужно учитывать, что до продолжения движения в сторону прорыва, может быть существенный откат.

Установка стоп лосс

Стопы должны быть основаны на соотношении риска к прибыли. К примеру, не стоит рисковать 5 пунктами, чтобы сделать только 2. Технически правильно будет установить стоп за ключевой уровень или спрятать за хай (лоу) Бара 1. 

Если цена движется против нас и закрывается выше (ниже) ЕМА20 в направлении, противоположному сделке - это важный признак того, что тренд мог измениться и лучше выйти из сделки и наблюдать будет ли подтверждено изменение тенденции. 

Выход из сделки

Выход из рынка зависит опять же от стиля торговли: средний, агрессивный или консервативный.

Консервативный трейдер (С) может выйти на закрытии четвертого бара и получить прибыль с минимальным временем нахождения в сделке.

Обычный трейдер (N) может выйти на следующем ключевом уровне.

Агрессивный трейдер (А) может закрыть половину позиции на следующем ключевом уровне и позволить оставшейся части сделки развиваться. Но, в таком случае, нужно переместить стоп лосс в безубыток, фиксируя прибыль. 

3BB - техника с большей вероятности успешного входа, чем обычная торговля на прорыве, которая часто заканчивается ложным пробоем. Использовать такой подход можно на большинстве рынков, в том числе и на Форекс.