Риск айсберга. Рискованная экспедиция в Теорию управления портфелем : скачать книгу

Книга посвящена анализу портфеля ценных бумаг и поиску компромисса между риском и доходностью в широком спектре финансовых активов. Автор использовал метафору «айсберг» для обозначения скрытого риска необычной крупномасштабной катастрофы, не включенной в стандартную оценку инвестиционного риска. В пределах применимости центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных рисков, которые не могут быть разбиты на множество небольших независимых компонентов.

О нерациональных инвестиционных решениях. Каждая глава книги разделена на две части. В первой части все объясняется интуитивно и «на пальцах». Первая часть обычно содержит один или два иллюстративных рисунка или графики. Вторая часть содержит все строгие математические обоснования первой части. В то же время математическая информация разделена на «смысловые сгустки», каждый из которых может быть проанализирован отдельно от других.

Эта книга предназначена для широкой аудитории и будет полезна студентам, изучающим финансы и смежные дисциплины, а также частным инвесторам и спекулянтам, которые самостоятельно выходят на мировые финансовые рынки. Среди читателей также будут инвестиционные менеджеры, инвестиционные консультанты, менеджеры пенсионных фондов, отделы управления инвестициями страховых компаний, а также банки, занимающиеся операциями с иностранной валютой и ценными бумагами.

]]>]]>

Скачать