Как управлять торговым капиталом на Форекс

У каждого трейдера свой метод управления капиталом, однако, для что бы он был эффективным он должен быть систематическим в плане строгой доли в % от капитала. Допустимый риск — чем он меньше тем надежней система, и тем менее доходная.

% Риска на одну инвестицию может по разному варьироваться в зависимости от объема капитала. Если капитал имеет для Вас комфортный объем для торговли с удовлетворяемой прибылью, то я рекомендую закладывать в одну инвестицию не более 5% от капитала. Если меньше 5%, то еще лучше. Иногда бывает что капитал не достаточен для рекомендуемого риск-менеджмента и торговать 5% от $100 не целесообразно, в таком случае риск-менеджмент можно увеличить до 10%, допустим если Ваш психологический минимум на одну инвестицию $10 и меньшая прибыль Вас не интересует. Риск 10% допустим только для некрупных сумм, с которыми не трудно расстаться в случае неудачи. Например для капитала $1000 я бы не советовал завышать риск более чем на 5%. Когда я не имел капитала, но знал когда открыть выгодную сделку, то мог положить на счет буквально $15-$30 и со 100% риском выйти с прибылью $50 — $100.

Агрессивные трейдеры в некоторых случаях допускают 100% риск, например для депозита $15. Но когда у Вас уже $100 — $200 и более, то 100% риск это гарантированный слив. В любом случае должны быть пути отхода! Самой жестокой и неисправимой ошибкой может стать завышенный риск. Вы можете отлично разбираться в рынке и идеально входить в выгодные позиции, но если каждый раз у Вас будет завышенный риск — успех невозможен! Рынок может 10 раз подряд давать прибыль, но когда Вы поставите все, он вопреки всему пойдет против Вас, и Вы будете держаться за голову от невозможности все исправить. Будьте строги к себе, и обязательно делите капитал на равные доли!

Кредитное плечо — рычаг доходности торговой системы

Теперь, предположим что Ваш стартовый депозит $200 — на мой взгляд самый комфортный размер для минимального капитала. Согласно правилу доли риска 5% Ваша минимальная инвестиция составит $10. Поймав тренд размером 100 пунктов, инвестируя $10 Вы можете заработать от $50 до $200, и это зависит от того какое кредитное плечо Вы используете — 500, 1000, или все 2000. Конечный доход в полной мере зависит от Вашего мастерства входа в рынок, поскольку от размера выбранного плеча зависит размер стоп лосса (размер фиксации убытка), и чем идеальней Вы вошли в рынок, тем максимально высокое плечо Вы можете использовать. Управление капиталом личное дело каждого трейдера, однако, для своей торговой системы я предлагаю плечи 500, 1000 и 2000 и свою формулу их управлением. Сумму в 5% от капитала необходимо умножить на размер плеча, которое Вы выберите в зависимости от желаемой прибыли. Например $10 (5%) от капитала $200 Вы умножили на кредитное плечо 1000. $10 х 1000 = $10000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать на $10, в следствии чего один заработанный пункт будет равен $1, а с учетом спреда брокера размер стоп лосса составит 8 пунктов. Чем больше кредитное плечо, тем меньше размер стоп лосс и выше доход, так же тем более необходим идеальный вход в рынок.

Режимы доходности торговой системы

Теперь разберем возможные режимы доходности торговой системы, а именно варианты управления капиталом и кредитным плечом. Выбор режима позволит оптимизировать торговую систему в пользу стабильности за наименьший доход, например если у Вас недостаточно мастерства идеального входа в рынок, так же в пользу средней доходности, для умеренно опытных трейдеров, которые в большей мере чувствуют рынок и способны решительно входить в торговые позиции, и  в пользу наивысшей доходности, для трейдеров которые готовы строго следовать правилам торговой системы, иметь выдержку, терпение, а иногда чуйку и немного удачи. 

Режим 1 — OrderMin (5%|500)

В самом безопасном и средне прибыльном режиме 5% от капитала умножается на плечо 500. На примере депозита $200, если умножить $10 х 500, то получается $5000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать и получить доходность $0.50 за один пункт. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMin торговая система приносит +-$75 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Min равен 1:7,5 с размером стоп лосс 19 пунктов, что больше чем достаточно для удачного входа в рынок по системе.

Режим 2 — OrderNorm (5%|1000)

В режиме OrderNorm 5% от капитала умножается на плечо 1000. На примере депозита $200, стоимость одного заработанного пункта составит $1. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderNorm  торговая система приносит +- $150 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Norm равен 1:15 с размером стоп лосс 8 пунктов. Размер стоп лосс в 8 пунктов можно назвать не большим и не маленьким, однако, для торговой системы его вполне достаточно. Торгуя ордером Norm Вы можете обеспечить себе ощутимую прибыль без особого стресса, поскольку даже 10% успешных сделок обеспечат Вам от 25% капитальной прибыли.  

Режим 3 — OrderMax (7%|2000)

Я глубоко убежден что риск это хорошо, именно высокий риск приносит большую прибыль. Однако, речь идет не о капитальном риске, где Вы ставите на карту ощутимую долю своего депозита, а о риске кредитного рычага, используя который Вы ставите уровень своего мастерства идеального входа в рынок. В режиме OrderMax 5% от капитала умножается на плечо 2000, в следствии чего один заработанный пункт составит $2. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMax торговая система приносит +- $300 в успешной сделке. Единственным минусом ордера Max является маленький размер стоп лосс в 3 пункта, поэтому он увеличен до 5 пунктов за счет повышенной нагрузки на капитал до 7% ($14 при депозите $200).  Коэфицент риска и прибыли ордера Max равен 1:22 с размером стоп лосс 5 пунктов.