Как правильно рассчитывать прибыль от сделки на Форекс: в процентах, пунктах или R:R?

Эта статья отвечает на очевидный, на первый взгляд, вопрос: как рассчитать прибыль от сделки (или профит) на Форекс. Тем не менее большинство трейдеров рассчитывают размер прибыли (и убытка) совершенно неправильно, но это не их вина. Традиционный подход, который трейдер может встретить в статьях на различных интернет - ресурсах, в рекомендациях аналитиков брокера (кстати, если вы еще не выбрали компанию, с которой хотите сотрудничать, рекомендуем полезный сервис по выбору форекс брокера), и даже во многих книгах по трейдингу, не соответствует тому, как измеряют торговые показатели и (или) управляют рисками  профессиональные трейдеры.  

Сегодня я (Нил Фуллер) хочу рассказать как правильно расчитывать размер риска и прибыли, торгуя на Форекс.

3 основных метода для измерения прибыли (убытка) по сделке:

• Правило “2%” – трейдер для определения размера риска выбирает фиксированный процент от суммы депозита (обычно 2 или 3%) и всегда придерживается его, открывая позиции. Основная идея здесь заключается в том, что по мере того, как трейдер выигрывает, размер позиций увеличивается естественным образом, так как он зависит от количества денег на счете. Однако, довольно часто случается, что трейдер терпит череду проигрышей, к примеру, серию из 5 и более убыточных сделок подряд. В таком случае, трейдер как бы "застревает" на одном месте, торгуя меньшими и меньшими размерами позиций из-за "Правила 2%" ( 2% означает меньшую сумму денег, которой следует рисковать в каждой сделке). Такой подход затрудняет не только возврат к стартовой сумме депозита, не говоря уже о том, чтобы зарабатывать деньги!

• Измерение прибыли (убытка) в пунктах. Трейдер фокусируется на количестве пунктов (пипсов), которые он заработал или потерял в сделке. Мы не собираемся особо останавливаться на этом методе потому, что он не работает. Торговля - это игра, где можно выиграть или потерять реальные деньги, а не очки или пункты. Поэтому идея сосредоточиться на пунктах, считая, что это каким-то образом поможет улучшить торговые результаты, просто нелепа. Только должным образом контролируя свой риск в каждой сделке, можно управлять своими эмоциями. А значит нужно знать, какой конкретной суммой денег (доллары,фунты, йена) вы рискуете в каждой сделке.

• Расчет прибыли, основанный на «R» или фиксированном долларовом риске.  Трейдер определяет, сколько денег ему комфортно будет потерять за сделку, и рискует одинаковой суммой в каждой сделке, пока не решает изменить ее. Сумма в долларах, которой трейдер рискует в каждой сделке, называется «R», где R = Risk (Риск). Вознаграждение измеряется в коэффициентах, кратных риску, так что вознаграждение 2R значит, что размер прибыли превышает размер риска в 2 раза. 

Размер депозита не имеет значения.

Для того, чтобы торговать эффективно, не обязательно быть обладателем большого депозита. Например трейдер, у которого 1000 $ на торговом счете, может анализировать графики и придерживаться торговой дисциплины лучше, чем трейдер со счетом 100 000$.. Таким образом, в то время как трейдер с меньшим счетом зарабатывает деньги и имеет отличный торговый год, трейдер с большим счетом, скорее всего, теряет и теряет бОльшие суммы денег. Наличие крупного депозита не сделает вас лучшим трейдером!

Начать торговать на Форекс можно с любой суммой денег, даже совсем небольшой. Счет, который вы открываете у Форекс-брокера, является маржинальным. Иначе говоря, трейдер использует в торговле заимствованные деньги, и это позволяет ему увеличить объемы торговли в разы и, как следствие, увеличить в разы свою прибыль. Маржа - эта сумма залога, то есть те деньги, которые должны храниться на вашем торговом счете при использовании денежных средств брокера. Любой трейдер, который понимает эти факты, никогда не положит все свои сбережения на торговый счет потому, что это просто не нужно и не так безопасно или прибыльно, как держать их в другом месте.

Торгуя акциями, вам потребуется внести на депозит гораздо бОльшую сумму из-за отсутствия кредитного плеча. Как правило, если вы хотите контролировать акции на 100 тыс.$, у вас должно быть 100 тыс. $ на вашем счете. Форекс гораздо более эффективен и это означает, что для контроля, скажем, 100 тыс. $ (то есть 1 стандартного лота) вам понадобится всего около 5000 долларов на депозите.

Другой пример, который поможет вам понять. Представьте себе «богатого парня», который вкладывает только 1000 долларов на свой счет, против «более бедного парня», который вкладывает все свои 10000 долларов на свой торговый счет. Будут ли они оба рисковать 2%? Конечно, нет! То, что эти два трейдера будут рисковать 2% от размера счета - действительно случайное предположение, так как баланс счета не учитывает все факторы. Риск на сделку должен быть более глубоким мыслительным процессом, он должен быть личным в зависимости от обстоятельств и всего профиля риска и финансового положения трейдера.

Модель фиксированного денежного риска привлекательная для профессиональных трейдеров, которые хотят получать реальный доход от своей торговли. Профессиональные трейдеры фактически снимают прибыль со своего торгового счета каждый месяц, после чего их счет возвращается к первоначальному, «базовому» уровню.

Итак, как же правильно рассчитывать размер риска и прибыли в каждой сделке?

Ответ гораздо менее сложный, чем вы думаете. Я считаю, что необходимо определить сумму в долларах, которую вы можете спокойно потерять в каждой сделке, и придерживаться этой суммы до тех пор, пока депозит не удвоится (или утроится) - в таком случае, эту сумму можно увеличить. 

Фиксированная сумма риска должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Рискуя этой суммой в долларах, вы можете спать спокойно ночью, не беспокоясь о сделках, не проверяя их со своего телефона или другого устройства.

2. Когда вы рискуете этой суммой в долларах, то не привязаны к монитору; у вас не возникают яркие эмоции при каждом движении цены как по направлению, так и против сделки. 

3. Рискнув этой суммой, вы должны быть в состоянии почти «забыть» о своей сделке на один или два дня, если вам нужно… и НЕ удивляться результату, когда вы снова проверяете свою сделку. То есть торговать по принципу «установить и забыть».

4. Когда вы рискуете этой суммой, то должны суметь комфортно принять 10 последовательных проигрышей в качестве буфера, не испытывая значительной эмоциональной или финансовой боли. Не обязательно, что у вас будут эти 10 последовательных убыточных сделки но важно, чтобы бы мысленно допустили это по психологическим причинам. 

Риск в процентах против фиксированной суммы риска.

 Что является истинным показателем эффективности трейдеров ?”

Я предпочитаю модель риска с фиксированной суммой "Правилу 2%" и вот почему.

 "Правило 2%" будет увеличивать размер торгового счета относительно быстро лишь тогда, когда у трейдера много выигрышных сделок подряд. Однако, в случае серии проигрышей, рост торгового счета замедлится. Так, что вернуть его к первоначальному размеру будет достаточно проблематично.

Это связано с тем, что с моделью риска по "Правилу 2%", вы торгуете меньшим количеством лотов по мере уменьшения размера вашего счета. Вы можете сказать, что это хорошо, так как ограничивает потери. В то же время, по существу, вы оказываетесь в положении, из которого трудно выйти.

Например, если вы потеряли 50% от 10,000 $  -  это 5,000 $.  Теперь, чтобы вернуться обратно к начальному депозиту в 10,000 $, вам придется заработать 100% прибыли. Согласитесь, что следуя "Правилу 2%", это будет очень долгий путь обратно к уровню безубыточности ( не говоря уже о прибыльности), так как эффективно торговать вы будете уже гораздо меньшим размером позиции.

Получается, что "Правило 2%" приводит к очень медленному росту прибыли, так как размер позиции уменьшается после каждой потери. Это снижает уверенность трейдера, и в конечном итоге приводит к чрезмерной торговле. Многие начинают думать: “поскольку мой размер позиции уменьшается в каждой сделке, ничего не случится, если я буду торговать чаще”. Может они так и не думают, но на практике такое случается довольно часто. 

Я лично считаю, что "Правило 2%"  делает трейдеров ленивыми...это заставляет их брать в торговлю сомнительные сигналы, которые они иначе не стали бы...А все из-за того, что они теперь рискуют меньшими деньгами (чем незначительней сумма, тем меньше беспокойство в случае проигрыша - такова человеческая природа).

Заключение.

Наиболее эффективный способ измерения прибыли или риска на сделку - это фиксированная сумма риска (например, в долларах). Рисковать следует такой суммой, которую вы комфортно сможете потерять. Помните, вы никогда не знаете, какая сделка проиграет, а какая выиграет в любой серии сделок, поэтому глупо поднимать свой риск в конкретной сделке только потому, что вы “чувствуете” себя более уверенно. Если сумма, которой вы рискуете за сделку, не дает вам спокойно спать, она слишком большая, поэтому уменьшите ее.

Помните, что профессиональные трейдеры научились использовать осторожность или “чутье”, чтобы оценить, следует ли брать в торговлю конкретную сделку, и они очень разборчивы в том, какие сделки они открывают. Для этого нужно практиковаться, так что обязательно потренируйтесь ]]>на демо-счете]]> или в программе]]> Forex Tester]]>. Хотя тема этой статьи - управление капиталом помните, что для того чтобы стать успешным трейдером необходимы знания психологии трейдинга и хорошая торговая стратегия. 

По материалам Нила Фуллера